논문
논문 기본정보
잔차를 이용한 코플라 모수 추정
| 기관명 | NDSL |
|---|---|
| 저널명 | 응용통계연구 = The Korean journal of applied statistics |
| ISSN | 1225-066x, |
| ISBN |
논문 개요
| 저자(한글) | 나옥경,권성훈 |
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| 저자(영문) | |
| 소속기관 | |
| 소속기관(영문) | |
| 출판인 | |
| 간행물 번호 | |
| 빌행연도 | 2016-01-01 |
| 초록 | 본 연구에서는 잔차를 이용하여 오차항의 코플라 함수를 추정하는 문제를 고려하였다. 확률적 회귀모형을 개별모형으로 갖는 경우, 오차항 대신 잔차들의 경험적 분포함수를 이용하여 구한 코플라 모수에 대한 준모수적 추정량의 성질을 살펴보았으며, 이 추정량이 일치추정량이 되기 위한 조건을 구하였다. 응용사례로 코플라-자기회귀이동평균 모형을 다루었으며, 모의실험을 통해 자기회귀 근사를 통해 얻은 잔차를 이용하여 계산한 추정량의 성질도 살펴보았다. |
| 원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=NART&cn=JAKO201611059007435 |
| 첨부파일 |
추가정보
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| DDC 분류 | |
| 주제어 (키워드) | 코플라 함수 확률적 회귀모형 준모수적 추정방법 잔차들의 경험적 분포함수 코플라-자기회귀이동평균 모형 자기회귀 근사 copula function stochastic regression model semiparametric estimation residual empirical distribution copula-ARMA model AR approximation |